Questão Q476464
2002 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Banco Central do Brasil (BACEN)
Finanças Geral
Prova: Concurso Banco Central do Brasil (BACEN) - Analista (Prova 2 Específica) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2002 • Banco Central do Brasil (BACEN)

Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos: T...

Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:

Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por:

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