Listagem de Questões Concurso BACEN
Julgue os itens a seguir, relativos à precificação de títulos e ativos.
A função utilidade de um agente avesso ao risco é convexa.
De acordo com o modelo CAPM, a carteira de mercado de ativos pertence à fronteira eficiente, e o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.
Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.
Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.
O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.
No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.
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