Questões de Concurso de Estatística

5191 Q451295

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Suponha que o custo de produção de energia por kilowatt/hora seja uma função linear do custo do carvão, em centavos de dólar por milhão de Btu. Os resultados parciais a seguir foram obtidos a partir da produção de 12 moinhos.

Nesse modelo de regressão linear simples, o coeficiente de determinação que representa o quanto da variável dependente é explicada pela variável independente é

A

B

C

D

E

5192 Q451293

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

O preço internacional do barril de petróleo subiu 10% ao mês, em cada um dos dois primeiros meses do ano e caiu 10% ao mês em cada um dos dois meses seguintes. Ao fim desses quatro meses, o preço do barril de petróleo sofreu variação de, aproximadamente,

A menos 4%. B menos 2%. C 0%. D mais 2%. E mais 4%.

5193 Q451287

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Com os resultados à esquerda e considerando o nível de significância de 10%, conclui-se que a hipótese de igualdade das variâncias

A

não é rejeitada segundo o teste P e, consequentemente, o teste utilizado para testar a hipótese da viscosidade média da formulação 1 ser igual à de formulação 2 é o teste R, que não rejeita a hipótese nula.

B

não é rejeitada segundo o teste P e, consequentemente, o teste utilizado para testar a hipótese da viscosidade média da formulação 1 ser igual à da formulação 2 é o teste Q, que rejeita a hipótese nula.

C

é rejeitada segundo o teste P e, consequentemente, o teste utilizado para testar a hipótese da viscosidade média da formulação 1 ser igual à da formulação 2 é o teste R, que rejeita a hipótese nula.

D

é rejeitada segundo o teste P e, consequentemente, o teste utilizado para testar a hipótese da viscosidade média da formulação 1 ser igual à da formulação 2 é o teste Q, que não rejeita a hipótese nula.

E

é rejeitada segundo o teste P e, consequentemente, o teste utilizado para testar a hipótese da viscosidade média da formulação 1 ser igual à da formulação 2 é o teste R, que não rejeita a hipótese nula.

5194 Q451123

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

O comportamento da variável aleatória Y é definido pelo modelo estatístico Y = M + u, onde M é um parâmetro desconhecido e u é uma variável aleatória de média zero e variância finita. Dez experimentos independentes foram conduzidos, observando-se os seguintes valores para Y: 4; 1; 1.5; 3.5; 5; 2; 1.5; 4; 2.5; 1.

A estimativa de M que minimiza a soma dos quadrados dos desvios é

A

1.0

B

2.1

C

2.6

D

2.8

E

3.1

5195 Q451121

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem. B misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem. C médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem. D autorregressivos (AR – autoregressive). E integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).

5196 Q451119

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem. B médias móveis (MA – moving average) de segunda ordem na entrada. C misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem na entrada. D misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem. E autorregressivo (AR – autoregressive) de segunda ordem na entrada.

5197 Q451117

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A gerada por um processo estocástico não estacionário. B tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável. C denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive). D denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average). E denominada processo de médias móveis (MA – moving average).

5198 Q451115

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável. B tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída. C denominada processo de médias móveis (MA – moving average) D denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive). E denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).

5199 Q451113

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado

A ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas. B ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo. C estacionário quando a série temporal dele resultante é constante. D estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo. E estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas.

5200 Q451111

Estatística

Ano: 2010

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Um importante indicador da qualidade do modelo de regressão, obtido com a aplicação do Método dos Mínimos Quadrados, é o coeficiente de determinação, que é

A inversamente proporcional à variação explicada pela variável independente. B inversamente proporcional à soma dos quadrados, devido à regressão. C diretamente proporcional à variação explicada pela variável dependente. D diretamente proporcional à variação explicada pela variável independente. E diretamente proporcional à soma dos quadrados dos resíduos.

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