1571 Q1010567
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Quanto aos métodos de simulação é correto afirmar que 
1572 Q1010566
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Deseja-se utilizar o método da transformação inversa para simular valores aleatórios da distribuição valor extremo, com função de densidade acumulada 50_.png (214×54). Considere a variável aleatória U distribuída uniformemente no intervalo (0,1) e lne = 1.
Então as observações simuladas de X são obtidas como
1573 Q1010565
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC

Uma cadeia de Markov com estados {1,2,3,4} tem matriz de transição


51_.png (413×92)


A distribuição estacionária é dada por 

1574 Q1010564
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Pedro e João estão competindo em uma corrida. Seja Xt a quantidade de tempo (em segundos) em que Pedro estaria à frente de João quando 100t% da corrida estiver concluída, 0 ? t ? 1. Assuma que (Xt )0 ? t ? 1 é modelado como um movimento browniano com “drift” da forma Xt = ?t + ?Bt , t ? 0, onde Bt é o movimento browniano padrão com distribuição N(0, t). Seja o parâmetro “drift” ? = 0 e a variância ?2. 
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)
52_.png (327×63)

Se Pedro está liderando por ?/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é
1575 Q1010563
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Considere um modelo de fila com dois atendentes e uma posição de espera operando em condições de estados estáveis. Suponha que se um cliente chega e encontra os dois atendentes ocupados e a posição de espera desocupada, então o cliente aguardará o tempo necessário para o atendimento. Se o cliente encontra os dois atendentes ocupados e a posição de espera também ocupada, ele parte imediatamente.  
Os clientes acessam o sistema segundo um processo de Poisson com taxa de 2 clientes por hora e que o atendimento segue uma distribuição exponencial com média 1 hora.
A proporção de clientes que chegam ao sistema e não serão atendidos é
1576 Q1010562
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Em uma análise de discriminante de dois grupos foi obtido o conjunto de dados referentes a uma grandeza específica 
54_1.png (199×116) 
Com 54_2.png (93×55) onde Sc é a matriz comum de covariâncias amostral. 
Então a função discriminante de Fisher é dada por 
1577 Q1010561
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Em uma análise de componentes principais, suponha que as variáveis aleatórias X1, X2, X3 têm matriz de covariância  
55_.png (127×70)

Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por 
1578 Q1010560
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at ? 0,5at-1, t ? Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por 
1579 Q1010559
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais  


Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - ?at-1, t ? Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = ?Zt-1 + at , t ? Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância ?2.


Então é correto afirmar que

1580 Q1010558
Estatística
Ano: 2022
Banca: FCC
Para um período t o índice de valor é dado por V0,t = 112,2 e o índice de preços de Laspeyres é dado por L 102 0, t p = . Então, pelo princípio da decomposição das causas, o índice de quantidade de Paasche é dado por