21 Q452422
Estatística
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula.
22 Q451647
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é
23 Q451645
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que
24 Q451521
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

25 Q451121
Estatística
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
26 Q451117
Estatística
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
27 Q451115
Estatística
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
28 Q460905
Estatística
Ano: 2009
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Considerando que uma série temporal {Z t}, em que  t = 1, ..., n, e Zt representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)12 com uma constante, julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação parcial entre Zt+3 e Zt+6 é igual a zero.

29 Q460903
Estatística
Ano: 2009
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Considerando que uma série temporal {Z t}, em que  t = 1, ..., n, e Zt representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)12 com uma constante, julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação entre Zt e Zt +h , em que 1  h  11, é igual a zero.

30 Q460901
Estatística
Ano: 2009
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Considerando que uma série temporal {Z t}, em que  t = 1, ..., n, e Zt representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)12 com uma constante, julgue os itens subsequentes.

O modelo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)12 com uma constante  tem a forma (1 - D 12)Zt = (1 - D)(1- D12 )at , em que D  é o operador de atraso, e são os coeficientes da parte de médias móveis ...