Um modelo muito utilizado para explicar o retorno de um ativo é o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Esse modelo afirma que o excesso de retorno do ativo em relação ao ativo livre de risco é proporcional, em média, ao excesso de retorno do mercado, novamente em relação ao ativo livre de risco. Se denotarmos o retorno do ativo na data ti por Ri, o retorno do mercado na data ti por Mi e o retorno do ativo livre de risco por Rf (assumido constante no tempo), então o CAPM pode ser escrito como 


onde os resíduos ?i são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância ?2 . Observamos retornos conforme a t... Ver mais

Um analista da CGU gostaria de estimar a quantidade média de processos administrativos contra um certo ente federativo com 95% de confiança. Assuma que o desvio padrão é conhecido e é igual a cinco processos. A margem de erro aceita é 0,25.
O menor tamanho amostral que o analista deve usar é: 

O ativo A está gerando grande atração de matemáticos, que conseguiram convencer a bolsa de valores a registrar preços baseados em quantidades pouco usuais, como ?2 e ?. Durante cinco dias foram observados os seguintes preços de dois ativos, A e B, respectivamente:
  e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11)
Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que:

Com respeito ao conjunto de dados {0, 0, 1, 1, 1, 3}, julgue o item que se segue.

Como a média amostral é igual à mediana amostral, a distribuição em tela pode ser considerada como simétrica em torno da média.

Com respeito ao conjunto de dados {0, 0, 1, 1, 1, 3}, julgue o item que se segue.

O coeficiente de variação é igual ou superior a 1,2.  

Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que ?n denote a média amostral e  ?n represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.

E[?n] =  0,5

Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que ?n denote a média amostral e  ?n represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.

Para todo n suficientemente grande, Var[?n] > Var[?n].

Considerando que uma amostra aleatória simples U1 ,…,Un seja retirada de uma distribuição uniforme contínua no intervalo [0,1], em que n é número ímpar, e considerando que ?n denote a média amostral e  ?n represente a mediana amostral, julgue o item a seguir.

12n (?n - 0,5) converge para uma distribuição normal padrão.

Considerando essas informações e sabendo que = 0,01, julgue o item seguinte.

Considerando que ?k denote o valor ajustado — pelo método de mínimos quadrados ordinários — da variável resposta yk de um modelo de regressão linear múltipla na forma yk = ?0 + ?1x1,k + ?2x2,k + ?k , para k ? {1, … ,10}; que, nesse modelo, {?1, ..., ?10} seja um conjunto de erros aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a ?2 ; e que cada resíduo produzido pelo ajuste seja escrito como rk = yk - ?k , julgue o próximo item.

A distância D de Cook representa uma medida da influência. Em particular, essa medida é dada por  , na qual ?k(i) denota o valor ajustado para yk , omitindo-se o elemento i da amostra no... Ver mais