O processo estocástico {Xt} segue uma cadeia de Markov.

No momento inicial (t = 1), o número médio diário de incidentes registrados nesse aeroporto é inferior a 0,3.

A série temporal {Xt} é estacionária, de modo que o número diário de incidentes registrados nesse aeroporto evolui em torno de um nível constante.

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Yt = (1 - 0,5B)at, em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 - B6)Xt. Nesse caso, é correto afirmar que o processo Yt

Com base nas informações apresentadas, julgue os seguintes itens.

Para testar se a variável faturamento da empresa é significativa em um modelo de regressão linear simples, é correto afirmar que o teste t de student utilizado possui 48 graus de liberdade.