A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
A distribuição do vetor aleatório 
é normal multivariada, cuja matriz de covariância é a matriz identidade.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
Considere que dois autovalores de 
sejam, aproximadamente, iguais a 3,3 e 0,9. Nesse caso, a primeira componente principal corresponde a mais de 85% da variação total.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
A forma quadrática 
em que X' é o vetor transposto de X, é positiva semidefinida.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
A covariância 
é superior a -0,2.
A soma X1+ X2 segue uma distribuição Normal com média 9 e variância igual a 16.
Considere-se a transformação Y = Ω-1 X, em que Ω-1 é a matriz inversa de Ω. Nessa situação, Y segue uma distribuição Normal cuja matriz de covariância é igual a Ω–1.
A distribuição condicional 
é Normal com média 
.
Se λ1 e λ2 são os autovalores da matriz inversa de Ω, então (λ1 + λ2)2 > 170.
Se λ1 e λ2 são os autovalores de Ω, então λ1 × λ2 < 28.
