Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes e identicamente distribuídas com distribuição normal padrão (ou seja, com média 0 e variância 1). A probabilidade de que X seja menor do que 0 ou que Y seja menor do que 0 é igual a:

Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por:

A função geradora de momentos de X é dada por:

Uma variável aleatória X discreta tem valores possíveis – 2, – 1, 0 e 2 e probabilidades respectivas 0,1; 0,4; 0,3 e 0,2. O valor de E[X³] é:

A probabilidade de que X seja um número entre 2 e 4 é igual a:

Se X1, X2, ..., Xn, Y1, Y2, ..., Yn são variáveis aleatórias independentes e com distribuição normal reduzida, então a variável aleatória  tem distribuição:

Um modelo matemático associado a experimentos com um fator aleatório é

Acerca das distribuições de probabilidade e do teorema do limite Central , julgue os itens seguintes.

O tempo T segue uma distribuição normal.

A variável aleatória X é contínua.