11 Q452422
Estatística
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula.
12 Q451647
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é
13 Q451645
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que
14 Q451521
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

15 Q451121
Estatística
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
16 Q451117
Estatística
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
17 Q451115
Estatística
Ano: 2010
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
18 Q460897
Estatística
Ano: 2008
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

A série temporal {X(t)} segue um processo de Markov.

19 Q460895
Estatística
Ano: 2008
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

A série temporal {X(t)} é estacionária.

20 Q460893
Estatística
Ano: 2008
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Um estatístico analisou a série histórica do total anual de óbitos em certo município, de 1980 a 1999, e representou essa série temporal por {X(t)}, em que t = 1, 2, 3, ..., 20 correspondem, respectivamente, aos anos 1980, 1981, 1982, ..., 1999. A tabela acima apresenta parte da função de autocorrelação amostral e da função de autocorrelação parcial amostral. Com base nessas informações, julgue os itens de 76 a 81.

A autocorrelação parcial amostral pode ser obtida com a ajuda do algoritmo de Durbin-Levinson.