751 Q451240
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
752 Q451238
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
753 Q451236
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
754 Q451234
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
Para estimar de forma eficiente modelos de regressão linear na presença de autocorrelação serial, um método adequado é o de
755 Q451232
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
756 Q451230
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
757 Q451228
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir.

I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.

II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.

III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.

É correto o que se afirma em
758 Q451226
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
759 Q451224
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)
760 Q451222
Estatística
Ano: 2011
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)