Questão Q451228
2011 Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) Petrobras
Estatística Geral
Prova: Concurso Petrobras - Estatístico Júnior - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) do ano 2011 • Petrobras

Considere que seja estimado um modelo de regressão linear...

Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir.

I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual.

II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios.

III - Os resíduos desta regressão serão estacionários.

É correto o que se afirma em

Comentários

Faça login para participar da discussão.

Cadastre-se Gratuitamente
Carregando comentários...