Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt  - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

A auto-correlação parcial entre Ut  - Ut-1 e Ut +12 - Ut+11 é igual a

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt  - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

O tempo de ru¨ªna  é o primeiro instante em que o processo de risco atinge valores inferiores ao capital inicia... Ver mais

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt  - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.

Se existir um número positivo λ tal que o valor esperado de exp[-λ (Xt - Yt )] seja unitário, ent... Ver mais

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt  - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

A variância de Yt é igual a

Com relação ao texto, julgue os próximos itens, considerando que outras 900 pessoas tenham sido observadas em uma nova pesquisa, sendo Xa a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período de cinco anos antes da publicação do veto e Xb a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período até cinco anos após a publicação do veto.

A variância condicional Var(Xa|Xb = x), em que 0  x  900, é superior a 1 e inferior a 900.

Com relação ao texto, julgue os próximos itens, considerando que outras 900 pessoas tenham sido observadas em uma nova pesquisa, sendo Xa a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período de cinco anos antes da publicação do veto e Xb a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período até cinco anos após a publicação do veto.

A variância da soma Xa + Xb é superior a 1 e é inferior a 450.

Com relação ao texto, julgue os próximos itens, considerando que outras 900 pessoas tenham sido observadas em uma nova pesquisa, sendo Xa a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período de cinco anos antes da publicação do veto e Xb a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período até cinco anos após a publicação do veto.

O desvio-padrão de Xa é igual ao desvio-padrão de Xb.

Considere que a probabilidade P(-1,96 < Z < 1,96), em que Z segue a distribuição normal padrão, seja igual a 0,95. Na nova pesquisa, com 95% de confiança, a margem de erro amostral para a estimação da probabilidade de uma pessoa sofrer o primeiro infarto do miocárdio a partir do instante da publicação do veto até cinco anos depois será inferior a 3,5 pontos percentuais.

Uma dívida de R$ 1.000.000,00 deverá ser paga em 14 prestações anuais, iguais e consecutivas pelo sistema francês de amortização à taxa de juros compostos de 5% ao ano. A primeira prestação vence 1 ano após o acordo para pagamento da dívida. A tabela de amortização a seguir apresenta alguns valores, em reais, correspondentes a essa situação, em que Pn, Jn, An e Sn indicam, respectivamente, o valor da prestação, os juros devidos, o valor da amortização e o saldo devedor no n-ésimo ano (0  n  14).

Acerca dessa sit... Ver mais

Uma dívida de R$ 1.000.000,00 deverá ser paga em 14 prestações anuais, iguais e consecutivas pelo sistema francês de amortização à taxa de juros compostos de 5% ao ano. A primeira prestação vence 1 ano após o acordo para pagamento da dívida. A tabela de amortização a seguir apresenta alguns valores, em reais, correspondentes a essa situação, em que Pn, Jn, An e Sn indicam, respectivamente, o valor da prestação, os juros devidos, o valor da amortização e o saldo devedor no n-ésimo ano (0  n  14).

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