Questão Q64628
2008 Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Atuária / Matemática Atuária Geral
Prova: Concurso Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Analista do Seguro Social Área Ciências Atuariais - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) do ano 2008 • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, c...

 

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt  - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

A auto-correlação parcial entre Ut  - Ut-1 e Ut +12 - Ut+11 é igual a

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