Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....
Com base nas informações do texto, julgue os itens subseqüentes.
Se existir um número positivo λ tal que o valor esperado de exp[-λ (Xt - Yt )] seja unitário, então a probabilidade de ruína será igual ou inferior a exp(!λU0).
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