1110521
Q65069
Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens. A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual ou inferior a 0,5.
O estimador de mínimos quadrados ordinários do coeficiente a é a correlação linear de Pearson entre a variável resposta Y e a variável regressora X 2. 
Em inferência bayesiana, a distribuição a priori conjugada para o parâmetro M segue a distribuição normal, e a distribuição preditiva a posteriori segue a distribuição binomial. 
Assintoticamente, a variável padronizada 
segue uma distribuição normal padrão. 
é um estimador não viciado e consistente da média populacional M. 
A média amostral é o estimador de máxima verossimilhança da variância V. 
