Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.

Uma aplicação por juros compostos rendeu mensalmente: 2%, 5%, 6,5%, 9% e ?2%. Com isso, o retorno médio do período foi igual a 3,9%.

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O coeficiente de correlação entre dois ativos de setor distintos é igual a ?1; logo, quando a “Petroil” sobe, a “Alugabras” também subirá na mesma proporção. 

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No caso de uma série com 20 números, a mediana será a média dos dois valores numéricos centrais.

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Os principais riscos que um investidor corre são: risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. O primeiro está associado a possíveis perdas pelo não pagamento por parte do devedor; o segundo é a potencial oscilação dos valores de um ativo durante um período; e, por fim, o terceiro trata-se da dificuldade de vender um ativo pelo preço e momento desejado.

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A diversificação consegue reduzir o risco sistêmico e não sistêmico e eliminar todo risco de mercado de um investimento.

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A hipótese de mercado eficiente sustenta que os preços de mercado sempre refletem todas as informações existentes. Logo, no longo prazo, não é possível conseguir retornos acima da média do mercado.

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O índice beta (?) de uma ação brasileira em relação ao índice ibovespa é igual a 0,5, ou seja, quando a ação sobe 15%, o índice ibovespa sobe 10%.