Com base nesse conjunto de informações, julgue os itens seguintes.
Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.
Com base nesse conjunto de informações, julgue os itens seguintes.
Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
Um indivíduo avesso ao risco com aversão ao risco relativa decrescente exibirá aversão absoluta ao risco decrescente.
O agente em análise apresenta aversão relativa ao risco constante, de modo que se a riqueza do consumidor aumentar, o percentual investido em ativos com risco se manterá constante.
Em um nível de riqueza x = 10, o coeficiente de aversão relativa ao risco é igual a a/10.
No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue os itens subsecutivos.
Se forem dada a maturidade e a rentabilidade inicial de um título pré-fixado, então, quanto menor for a taxa de cupom, menor será a variação percentual no preço do título decorrente de oscilações na taxa de juros de mercado.
No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue os itens subsecutivos.
O aumento da taxa de juros de mercado reduz o preço dos títulos pré-fixados, sendo essa variação maior quanto menor for a taxa de cupom.
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
