Julgue os itens a seguir acerca de análise de séries temporais, a partir das informações acima.

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Xt é uma série temporal estacionária.

Julgue os itens a seguir acerca de análise de séries temporais, a partir das informações acima.

Yt é uma componente do modelo que representa a tendência linear de crescimento da quantidade de minério bombeado no ano t.

Assinale a alternativa que representa o desvio padrão amostral da série de dados abaixo (considere na sua resposta a precisão com duas casas decimais).

Sobre o modelo SARIMA em relação ao modelo ARIMA pode-se afirmar que

O modelo ARMA é um modelo

Suponha que a série temporal seja afetada por uma intervenção do tipo:

com função de transferência v(B) = 1/(1−B), onde B e o operador translação para o passado, isto é:

Neste caso, a estrutura da função de transferência será representada graficamente por:

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde  o coeficiente autoregressivo e  o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:

De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em