Considere que uma série temporal {Zt}t=1,...,n em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1)x(0,1,1)12. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:

Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por

Considere o modelo ARIMA(2,1,0) aplicado à série Xt, Sabendo que as raízes de equação característica são B1 = 3 e B2 = −2, os valores dos parâmetros são

Considere um processo Z testacionário . A função de autocovariância γk definida por  satisfaz as seguintes propriedades:

Estão corretas as afirmativas

Considere a posição relativa da média, da moda e da mediana. É correto afirmar que nas distribuições assimétricas

Se o modelo fosse dado por Y = bX + g, então a estimativa de mínimos quadrados do coeficiente b seria igual à razão entre as médias de Y e de X.

Para a obtenção das estimativas de mínimos quadrados dos coeficientes do modelo, é necessário que o erro aleatório g siga uma distribuição normal.

O erro padrão para a estimativa do coeficiente angular é superior a 0,1.