não ¨¦ estacion¨¢rio.

¨¦ ru¨ªdo branco.

segue uma tend¨ºncia linear na forma ¦Át + ¦Â.

¨¦ estacion¨¢rio.

segue um processo SARIMA (1, 0, 1) ¡Á (0, 6, 0).

ARMA(2, 1).

ARMA(2, 2).

ARMA(3, 3).

ARMA(0, 0).

ARMA(1, 2).

de McLeod-Li.

de Dickey-Fuller.

de Ljung-Box.

t de Student.

dos sinais.

O valor do semi-variograma empírico no lag 0 é igual a 1.

A variância do processo é superior a 7.

A estimativa da função de autocovariância no lag 1 se encontra no intervalo [0,2; 0,4].

A função de autocovariância amostral no lag 4 é superior a 0,1 e inferior a 0,3.

O valor da função de autocorrelação no lag 0 se encontra no intervalo [-1,0; -0,8].

Mo = 3Md – 2Me.

Mo = 4Md – 3Me.

Mo = 5Md – 5Me.

Mo = 6Md – 5Me.

Mo = 7Md – 6Me.

Me = 0,60 (Md + Mo).

Me = 0,50 (Md + Mo).

Me = 0,40 (Md + Mo).

Me = 0,30 (Md + Mo).

Me = 0,25 (Md + Mo).

Fischer é a média harmônica entre os índices de Laspeyres e de Paasche.

Laspeyres é uma média harmônica ponderada de relativos.

Paasche é uma média geométrica ponderada de relativos.

Laspeyres é uma média ponderada de relativos.

Fischer é a média aritmética entre os índices de Laspeyres e de Paasche.