A autocorrelação entre Zt-n e Zt+n é nula. 
A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula. 
O erro padrão do estimador de mínimos quadrados do coeficiente α é igual ou superior a 0,4. 
A estimativa da variância residual V é igual ou superior a 15. 
A estimativa de mínimos quadrados ordinários do coeficiente α é superior a 1,4 e inferior a 1,5. 
O coeficiente α representa a correlação linear de Pearson entre as variáveis preço e demanda. 
Considerando essas informações e as tabelas acima, que mostram resultados pertinentes ao referido modelo, cujos coeficientes foram obtidos com base no método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens a seguir.
A variância de Yi é igual a σ2, cuja estimativa corresponde à variância amostral de Yi, ou seja,
Considerando essas informações e as tabelas acima, que mostram resultados pertinentes ao referido modelo, cujos coeficientes foram obtidos com base no método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens a seguir.
Suponha que X1,i seja uma variável indicadora e que X2,i seja uma variável quantitativa. Nesse caso, o modelo combinará aspectos da análise de variância e da análise de regressão, e seu estudo pode ser feito com técnicas da análise de covariância (ANCOVA).