Considerando uma amostra aleatória de n pares de valores de duas variáveis, Xi e Yi , com i = 1, 2,..., n e admitindo-se que Y é função linear de X, pode-se estabelecer uma regressão linear simples da forma Yi = ?o + ?1Xi + ei , onde ?o e ?1 são parâmetros desconhecidos, X é a variável independente e Y é a variável dependente. O erro ei é uma série de valores independentes e identicamente distribuídos com ei ~ N(0,?2) .
Se para uma amostra aleatória de 100 pares de valores referentes a um estudo específico o intervalo de confiança de 95% calculado para ?1 é dado por [?1,2;1,8] e considerando o nível de significância de 5%, então
A estimação dos parâmetros ?0 e ?1 pelo método dos mínimos quadrados fornece, respectivamente, os valores
Seja X uma variável aleatória com distribuição beta com função densidade
Considere a distribuição Y ~ U (0,1) , onde U (0,1) é uma distribuição uniforme padrão, e o interesse é na simulação de observações da variável aleatória X, pelo método de aceitação/rejeição. Com essa finalidade, foram obtidos os seguintes pares de números pseudoaleatórios das variáveis Y e U:
i 1 2 3 4 5
yi 0,5 0,1 0,7 0,9 0,8
ui 0,6 0,3 0,4 0,7 0,9
Os dois valores aceitos como ...
Considere r como a estimativa resultante do estimador razão e ?y a média estimada atual dos 100 coelhos com respectiva variância estimada
Com base nessas informações,
Atenção: Para responder à questão, considere o código na linguagem R.
Y<-c(2,3,2,4,3,5,6,3,4) #1
X1<-c(10,13,9,18,12,22,27,13,21) #2
X2<-c(6,10,4,10,10,17,16,9,13) #3
dados<-data.frame(cbind(Y,X1,X2)) #4
modelo <- lm(Y ~ X1 + X2, data = dados) #5
summary(modelo) #6
coef(modelo) #7
formula(modelo) #8
...