931 Q761548
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC)
A observação de séries longas de dados hidrológicos revela a ocorrência de extremos (máximos e mínimos) e de diferentes sequências de valores que caracterizam as variáveis hidrológicas como aleatórias. As variáveis aleatórias que podem assumir qualquer valor numérico real em um intervalo (p.ex.: vazões médias diárias de um rio em uma determinada seção) são denominadas:
932 Q761547
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com referência a essas variáveis, julgue os próximos itens.

Se T = X + Y representa o total diário de notificações de incidentes de segurança registrado nas referidas redes de computadores, então Var(T) $ Var(X) + Var(Y).
933 Q761546
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
De uma variável aleatória X uniformemente distribuída no intervalo (0, θ) é extraída uma única observação com vista a testar a hipótese H0: θ = 10 (hipótese nula) contra H1: θ > 10 (hipótese alternativa). O critério de decisão consiste em rejeitar H0 caso o valor observado exceder 8. A probabilidade de ser cometido um erro tipo II, admitindo que o verdadeiro valor de θ seja 12, é de
934 Q761545
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
A função geradora de momentos de uma variável aleatória X que tem distribuição Gama com parâmetros α e β estritamente positivos é igual a Mx(t) = (1 − βt)−α. Dado que α = 8 e o momento de ordem 2, não centrado, de X é igual a 162, obtém-se que a média de X é igual a
935 Q761544
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:

Corresponde a um processo AR(p) estacionário:

936 Q761543
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Seja a variável X = (X1, X2, X3) uma distribuição normal com média μ = (0, 0, 0) e matriz de covariância

O coeficiente de correlação entre X1 e (X2, X3) é dado por

937 Q761542
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Pode-se demonstrar que se X for uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade f(x) e função de densidade acumulada F(x), então a variável aleatória U = F(x) tem distribuição uniforme no intervalo [0,1]. Considere uma variável aleatória Y com uma distribuição exponencial com média 0,5.

Foram simulados três valores de uma distribuição uniforme com o seguinte resultado: u1 = 0,66; u2 = 0,42; u3 = 0,18.

Dado que In(0,34) = −1,79; In (0,58) = − 0,545; In (0,82) = − 0,2 e utilizando as informações disponíveis, é possível gerar três valores da variável aleatória Y. A soma aproximada desses três valores gerados é

938 Q761541
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Seja var(X) variância da variável aleatória X, var(Y) a variância da variável aleatória Y e cov (X, Y) a covariância das variáveis aleatórias X, Y. É correto afirmar que
939 Q761540
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
940 Q761539
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
O tempo médio de tramitação de um recurso (inicial até a baixa) na segunda instância de um Tribunal Regional do Trabalho é de 8 meses. Admita que o tempo de tramitação seja uma variável aleatória exponencialmente distribuída. Um recurso acaba de completar nove meses no Tribunal e, nesse caso, a probabilidade de que a tramitação exceda 10 meses é