Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Em uma série temporal que tem tendência de crescimento exponencial e na qual os valores iniciais são próximos de zero, a métrica mais adequada para avaliar o ajuste do modelo é a MAPE (mean absolute percentage error).

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Uma função de autocorrelação que apresenta um decaimento exponencial indica a existência de um componente autoregressivo.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

O modelo ARIMA com parâmetro d = 1 apresenta um componente de tendência linear.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Um periodograma é um gráfico utilizado para identificar tendências em uma série temporal.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

SARIMA é um modelo para aplicação em dados com tendência e sazonalidade.  

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A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo AR(p).

Acerca dos testes não paramétricos, julgue o item que se segue.  

No teste Wald-Wolfowitz para aleatoriedade, é superior a 4 o número esperado de sequências para uma série com o número de sinais ( - ) igual a 3 vezes o número de sinais (+).