Um estatístico analisou a série histórica do total anual de óbitos em certo município, de 1980 a 1999, e representou essa série temporal por {X(t)}, em que t = 1, 2, 3, ..., 20 correspondem, respectivamente, aos anos 1980, 1981, 1982, ..., 1999. A tabela acima apresenta parte da função de autocorrelação amostral e da função de autocorrelação parcial amostral. Com base nessas informações, julgue os itens de 76 a 81.

A autocorrelação parcial amostral pode ser obtida com a ajuda do algoritmo de Durbin-Levinson.

Um estatístico analisou a série histórica do total anual de óbitos em certo município, de 1980 a 1999, e representou essa série temporal por {X(t)}, em que t = 1, 2, 3, ..., 20 correspondem, respectivamente, aos anos 1980, 1981, 1982, ..., 1999. A tabela acima apresenta parte da função de autocorrelação amostral e da função de autocorrelação parcial amostral. Com base nessas informações, julgue os itens de 76 a 81.

O valor da autocorrelação parcial na defasagem 5 não é estatisticamente significativo ao nível de 5%.

Um estatístico analisou a série histórica do total anual de óbitos em certo município, de 1980 a 1999, e representou essa série temporal por {X(t)}, em que t = 1, 2, 3, ..., 20 correspondem, respectivamente, aos anos 1980, 1981, 1982, ..., 1999. A tabela acima apresenta parte da função de autocorrelação amostral e da função de autocorrelação parcial amostral. Com base nessas informações, julgue os itens de 76 a 81.

Tipicamente, um gráfico (ou carta) de controle apresenta determinada medida de qualidade ao longo do tempo. Ele contém uma linha horizontal central (:) que representa o valor médio dessa medida de qualidade quando o processo está sob controle. Duas outras linhas horizontais, chamadas de limite superior de controle (LSC) e limite inferior de controle (LIC), também são características marcantes desse gráfico. Determinada empresa estabelece que um alarme deve ser acionado quando uma medição produzir um valor fora desses limites. Um alarme é considerado como falso quando a ocorrência da medição além dos limites de controle é decorrente de um erro estatístico. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

No contexto da estatística, julgue os itens seguintes.

Apenas em séries que apresentam um elemento típico, isto é, um valor cuja freqüência é superior à freqüência dos outros elementos da série, a mediana é indicada como medida de tendência central.

Considere uma série temporal estacionária com média zero e função de autocovariância ((h). Esta série temporal é gerada por um filtro linear na forma  , em que X t representa a observação da série temporal no instante Qj é o j-ésimo coeficiente do filtro linear  é um choque aleatório (ruído branco) com média zero e variância F2 . Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Considere uma série temporal estacionária com média zero e função de autocovariância ((h). Esta série temporal é gerada por um filtro linear na forma  , em que X t representa a observação da série temporal no instante Qj é o j-ésimo coeficiente do filtro linear  é um choque aleatório (ruído branco) com média zero e variância F2 . Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Considere uma série temporal estacionária com média zero e função de autocovariância ((h). Esta série temporal é gerada por um filtro linear na forma  , em que X t representa a observação da série temporal no instante Qj é o j-ésimo coeficiente do filtro linear  é um choque aleatório (ruído branco) com média zero e variância F2 . Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

A função geratriz de autocovariância da seqüência cronológica dos c... Ver mais

Considere uma série temporal estacionária com média zero e função de autocovariância ((h). Esta série temporal é gerada por um filtro linear na forma  , em que X t representa a observação da série temporal no instante Qj é o j-ésimo coeficiente do filtro linear  é um choque aleatório (ruído branco) com média zero e variância F2 . Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Considere uma série temporal estacionária com média zero e função de autocovariância ((h). Esta série temporal é gerada por um filtro linear na forma  , em que X t representa a observação da série temporal no instante Qj é o j-ésimo coeficiente do filtro linear  é um choque aleatório (ruído branco) com média zero e variância F2 . Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

O processo ... Ver mais