111 Q452422
Estatística
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula.
112 Q460957
Estatística
Ano: 2013
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Se a serie temporal for 7, 8, 10, 12, 11, 9, 15, 16, 18, 20, então a quantidade de runs obtidos será igual a 4.

113 Q460955
Estatística
Ano: 2013
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

114 Q460953
Estatística
Ano: 2013
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Em um teste bilateral de sinais, se o nível de significância for de 5%, a hipótese de ausência de tendência é aceita para a série temporal 2, 4, 3, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 5.

115 Q451647
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é
116 Q451645
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que
117 Q451521
Estatística
Ano: 2013
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

118 Q461087
Estatística
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

119 Q461085
Estatística
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

O processo estocástico {Xt} segue uma cadeia de Markov.

120 Q461083
Estatística
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

No momento inicial (t = 1), o número médio diário de incidentes registrados nesse aeroporto é inferior a 0,3.