O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.
O índice de Sharpe mensura a perfomance de uma carteira de ativos sob a ótica da rentabilidade e do risco.
Analise as seguintes proposições sobre números-índices:
I. No índice do tipo Paasche, os pesos variam e correspon- dem aos preços ou quantidades do período para o qual ele é calculado.
II. Os índices de preço do tipo Laspeyres tendem a superes- timar a verdadeira taxa de inflação ocorrida no período.
III. Os índices do tipo Laspeyres e Paasche não observam as propriedades de cadeia e de reversão no tempo.
IV. O índice ideal de Fischer corresponde à média geomé- trica dos índices de Laspeyres e Paasche.
O número de proposições corretas é
A tabela abaixo dá os valores dos preços Pti e quantidades Qti de quatro itens de consumo A, B, C e D nos tempos t1 < t2. Os preços estão em reais e as quantidades em unidades apropriadas.
As questões 22 e 23 baseiam-se no enunciado seguinte:
Um investigador está interessado em estudar a função consumo de um determinado setor da economia. Com base em seu conhecimento de Teoria Econômica postula que o consumo (C) de interesse deve variar com a renda real percapita do país (R) e com um relativo de preços (P) do setor. Neste contexto observa uma série de 17 observações nessas variáveis ao longo do tempo, obtendo uma seqüência de realizações Ct, Rt e Pt que satisfazem o modelo log-linear log (Ct )=a+b log (Rt)+ dlog(Pt)+vt. Nesta expressão o log é tomado na base neperiana, a, b e d são parâmetros desconhecidos e os vtsão erros não correlacionados, normalmente distribuídos com média zero e variância constan...
A tabela abaixo dá a evolução nos tempos t1 e t2 dos preços, em reais, e das quantidades, em unidades apropriadas, de três produtos A, B e C. Assinale a opção que corresponde ao índice de preços de Paasche com base em t1, com duas casas decimais.
