Ao se calcular uma regressão a partir de uma amostra contento 20 observações, foram encontrados os seguintes valores:

 onde, entre parênteses, são mostrados os desvios-padrão dos coeficientes e F é resultado da estatística de Fisher-Snedecor. De acordo com os resultados pode-se afirmar que:

Acerca da lei de distribuição normal e sua representação gráfica, julgue os itens que se seguem.

O desvio-padrão informa a flutuação dos valores em relação à probabilidade de ocorrência dos mesmos.

O desvio-padrão populacional dos valores 30, 40 e 50 é igual, aproximadamente, a:

    Um analista comparou alternativas de investimento para combinar dois ativos, A e B, em uma carteira. Para avaliar os benefícios da diversificação, ele utilizou os seguintes dados: o ativo A apresenta um retorno esperado de 15%, com desvio-padrão igual a 40%, enquanto o ativo B apresenta um retorno esperado de 20%, com desvio-padrão igual a 50%. A correlação entre os retornos dos ativos A e B é igual a !0,125 e as medianas desses retornos são iguais a 13% e 17%, respectivamente.

Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.

Se a correlação entre os dois ativos fosse maior, então o desvio- padrão do retorno da carteira seria menor.

Foram calculados a média e o desvio-padrão de uma amostra com 74 elementos. Ao se retirar um dado igual à média aritmética, a conseqüência para o valor da média aritmética e o valor do desvio-padrão é a seguinte, respectivamente:

Um investidor aplica em um fundo de ações e espera os rendimentos seguintes, dependentes do cenário econômico vigente:

Com base em sua experiência passada, a distribuição de probabilidades do cenário econômico seria:

Um atributo W tem média amostral a ≠ 0 e desvio padrão positivo b ≠ 1. Considere a transformação Z=(W-a)/b. Assinale a opção correta.

Entende-se por curtose de uma distribuição seu grau de achatamento em geral medido em relação à distribuição normal. Uma medida de curtose é dada pelo quociente

onde Q é a metade da distância interquartílica e P90 e P10 representam os percentis de 90% e 10%, respectivamente. Assinale a opção que dá o valor da curtose κ para a distribuição de X.

Seja S o desvio padrão do atributo X. Assinale a opção que corresponde à medida de assimetria de X como definida pelo primeiro coeficiente de Pearson.