Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
Uma série temporal estacionária apresenta média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo.
Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.
No modelo GARCH(p, q), a série temporal é modelada como uma regressão, cujo resíduo segue uma distribuição com variância modelada, como um processo ARMA(p, q).
Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.
Na análise de séries temporais com dados de alta frequência e com padrões complexos de sazonalidade, o método de Monte Carlo via cadeia de Markov é a técnica com a maior eficiência computacional.
Seja o modelo de séries temporais dado por:
onde ut é independente e igualmente distribuído com média zero e variância . Suponha que
Se Z3 = 30, encontre a melhor previsão para Z5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.
Em uma empresa de determinado ramo de atividade, utilizando o método de regressão linear, obteve-se a equação de tendência (T) da série temporal abaixo.
Os dados apresentam 10 observações da série temporal Y, que representa o faturamento de uma empresa, em milhões de reais. Supõe-se que essa série é composta apenas de uma tendência T e um ruído branco de média zero e variância constante.
A tendência apresenta a forma T = a + bt, em que a e b foram obtidos usando o método dos ...
