Questão Q1010694
2022 FCC TRT - 17ª Região (ES)
Estatística Conhecimentos de estatística Análise de séries temporais
Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística • TRT - 17ª Região (ES)

Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo au

Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-1 + at , onde at é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt depende apenas de Zt-1 e do ruído branco no instante t, t ? Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Yj para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,

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