1141 Q329585
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Acerca da teoria geral de modelos de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

1142 Q329583
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Acerca da teoria geral de modelos de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

1143 Q329582
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Acerca da teoria geral de modelos de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

1144 Q329581
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Acerca da teoria geral de modelos de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

1145 Q329579
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

1146 Q329578
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

1147 Q329577
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

1148 Q329576
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

A função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial permitem avaliar a qualidade do ajuste e decidir sobre a ordem do modelo a ser empregado.

1149 Q329575
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

A diferença entre um modelo ARIMA e um modelo SARIMA é a sazonalidade presente nos dados.

1150 Q329574
Economia
Ano: 2012
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

Ao se aplicar um modelo de tendência, cujo tempo é utilizado como variável explicativa em um modelo de regressão linear, deve-se utilizar o teste de Durbin-Watson para verificar a autocorrelação serial dos resíduos.