Um fundo de ações possui uma carteira bem diversificada, a ponto de não apresentar qualquer risco diversificável. O beta da carteira é igual a 1,15 e estima-se que o índice de mercado, em relação ao qual foi calculado esse beta, tenha volatilidade igual a 18% ao mês. Sabendo-se que o valor de mercado da carteira é igual a R$200 milhões, e que o administrador da carteira utiliza como limite de dois desvios-padrão, então o valor estimado em risco (VAR) dessa carteira, considerando- se um horizonte de dez dias, é igual a:
R$25,34 milhões
R$120,00 milhões
R$35,15 milhões
R$36,48 milhões
R$47,80 milhões
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