Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere as afirmativas abaixo.
I. O teste de Box− Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.
II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.
III. O modelo Zt = μ t + X t onde μ t é uma função determinística periódica, satisfazendo μt − μt −12 = 0 e Xt é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico.
IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.
Está correto o que se afirma APENAS em:
I.
I e IV.
II e IV.
I, II e III.
III e IV.
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