Questão Q461165
2012 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Ministério da Integração Nacional (MI)
Estatística Séries Temporais
Prova: Concurso Ministério da Integração Nacional (MI) - Estatístico - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2012 • Ministério da Integração Nacional (MI)

Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) s...

Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BYt = Yt-1, e sendo at o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é:

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