Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir. O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xt = θ0 + at − θat−1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. Pode-se afirmar corretamente que

Alternativa E: Xt é sempre estacionário.

Alternativa A: Xt só é estacionário se |θ |< 1.

Alternativa B: a variância de Xt é dada por θ2 .

Alternativa C: a variância de Xt é igual a 1.

Alternativa D: E(Xt Xt–1) = 1.

Alternativa E: Xt é sempre estacionário.

Para responder às questões de números 59 e 60, considere...

Questão Q460885

2007 Fundação Carlos Chagas (FCC) Ministério Público da União (MPU)

Estatística Séries Temporais

Prova: Concurso Ministério Público da União (MPU) - Analista Área Documentação Estatística - Fundação Carlos Chagas (FCC) do ano 2007 • Ministério Público da União (MPU)

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = θ₀ + a_t − θa_t−1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ₀ é uma constante.

Pode-se afirmar corretamente que

A X_t só é estacionário se |θ |< 1. B a variância de X_t é dada por θ² . C a variância de X_t é igual a 1. D E(X_t X_t_–1) = 1. E X_t é sempre estacionário.

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