Se X é um vetor, com p componentes, que tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias , e se C é uma matriz p×p não singular, com transposta C', então Y = CX tem distribuição normal multivariada com vetor de médias C e matriz de covariâncias:
C'S;
CSC';
C-1SC;
C'SC;
CS-1C'.
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