O modelo de componentes principais é utilizado para representar a estrutura de variância-covariância em função de um número reduzido de combinações lineares das variáveis originais, com o objetivo de se ter uma redução de dados e uma melhor interpretação destes. Para o vetor aleatório X´ = [X1, X2, ∙∙∙, Xp] com matriz de covariância Σ e autovalores iguais a λ1 ≥ λ2 ≥ ∙∙∙ ≥ λp ≥ 0, e as combinações lineares:
Estão corretas apenas as afirmativas
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