Questão Q405204
2014 Pólo de biotecnologia do Rio de Janeiro (BIO RIO) Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP)
Engenharia de Produção e Egenharia Industrial Geral
Prova: Concurso Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP) - Engenheiro Área Produção - Pólo de biotecnologia do Rio de Janeiro (BIO RIO) do ano 2014 • Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP)

Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco ana...

Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir:

I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos.

II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado.

III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos.

Está correto o que se afirma em:

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