No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente â for menor que 1 (um), isso significa que o
retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é negativo, caso o retorno esperado em excesso da carteira de mercado seja nulo.
risco sistemático do ativo financeiro é inferior ao risco sistemático da carteira de mercado.
risco não sistemático do ativo financeiro é maior que o risco não sistemático da carteira de mercado.
risco sistemático do ativo financeiro é superior ao risco sistemático da carteira de mercado.
retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é maior que o retorno esperado em excesso da carteira de mercado em relação à mesma taxa de juros.
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