Questão Q17160
2011 FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro - RJ (AFERJ/INVESTERIO/RJ)
Administração Gestão de Riscos
Prova: Concurso Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro - RJ (AFERJ/INVESTERIO/RJ) - Administrador - FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) do ano 2011 • Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro - RJ (AFERJ/INVESTERIO/RJ)

De acordo com a Teoria do Portfólio de Harry Markowitz,...

De acordo com a Teoria do Portfólio de Harry Markowitz, quando se combinam distintas proporções em uma carteira de dois ativos, cuja correlação linear dos retornos históricos é igual a -1, é correto afirmar, com relação ao risco total das carteiras resultantes, que:

Comentários

Faça login para participar da discussão.

Cadastre-se Gratuitamente
Carregando comentários...