Questão
Q1011730
Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6
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ANP
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.
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