Considere um modelo de regressão linear múltipla na form

Considere um modelo de regressão linear múltipla na forma 

y = X? + ?,

em que y representa o vetor de respostas, X denota a matriz de dados,

é o vetor de coeficientes e ? é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Admita, ainda, que cada elemento do vetor ? possui média zero e variância 4. Além disso, considere que X' represente a matriz transposta de X e que a matriz inversa de X'X seja

denota o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?.