Considere um modelo de regressão linear múltipla na forma
y = X? + ?,
em que y representa o vetor de respostas, X denota a matriz de dados,
é o vetor de coeficientes e ? é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Admita, ainda, que cada elemento do vetor ? possui média zero e variância 4. Além disso, considere que X' represente a matriz transposta de X e que a matriz inversa de X'X seja
denota o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?.
Acerca do modelo apresentado, julgue o próximo item.
A covariância entre é igual a zero.