Se o modelo de Séries Temporais dado por Zt = 2 + αt + 0,5 αt −1 onde αt é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ρ (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ρ (1) é
Julgue o item subsequente, a respeito do modelo ARIMA.
A partir da figura acima, que ilustra a evolução temporal (de janeiro/1959 a dezembro/1997) dos níveis mensais de concentração de CO2 registrados em determinada localidade, julgue os itens de 90 a 92.
A partir da figura acima, que ilustra a evolução temporal (de janeiro/1959 a dezembro/1997) dos níveis mensais de concentração de CO2 registrados em determinada localidade, julgue os itens de 90 a 92.
O modelo ARMA(p, q), em que p, q 
6, possibilita ajustar a série temporal original.
Considerando a série temporal xt = Tt + St + et , em que T é o componente de tendência, S é o componente de sazonalidade e e é um componente aleatório de média 0 e variância constante, julgue os itens a seguir.
O método de suavização por médias móveis não é aplicável para essa situação, pois a série xt possui sazonalidade.
A série {xt} é estacionária para qualquer valor
Se 
, então a série z é estacionária.
A série {yt} pode ser escrita como um processo de médias móveis de ordem infinita:
