Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Se a serie temporal for 7, 8, 10, 12, 11, 9, 15, 16, 18, 20, então a quantidade de runs obtidos será igual a 4.

Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Em um teste bilateral de sinais, se o nível de significância for de 5%, a hipótese de ausência de tendência é aceita para a série temporal 2, 4, 3, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 5.

Considere o seguinte conjunto:

Em relação ao modelo de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Nas estimativas por mínimos quadrados ordinários, se a variável dependente for multiplica por uma constante k > 0, o intercepto e a inclinação da regressão também serão multiplicados por k.

Em relação ao modelo de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Havendo autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão não viesados e ineficientes.

Em relação ao modelo de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Julgue os itens a seguir, referentes à análise dos resíduos e da qualidade de ajuste dos modelos de regressão.

Considere que um modelo de regressão com intercepto e três variáveis regressoras tenha sido ajustado com base em uma amostra de tamanho 32 e que a análise da qualidade do ajuste não tenha detectado valor outlier nas variáveis independentes. Nessa situação, o menor valor do resíduo padronizado deletado que define observações influentes na amostra é

Julgue os itens a seguir, referentes à análise dos resíduos e da qualidade de ajuste dos modelos de regressão.

Considere que um pesquisador, ao ajustar um modelo de regressão de Y explicado pelas variáveis X1 e X2, tenha observado que, no gráfico dos resíduos do modelo de Y explicado por X2 contra os resíduos de X1 explicado por X2, havia uma relação quadrática. Nesse caso, o diagnóstico indica que a relação entre a variável resposta Y e X2 é quadrática.