51
Q451240
52
Q451238
53
Q451236
54
Q451234
Para estimar de forma eficiente modelos de regressão linear na presença de autocorrelação serial, um método adequado é o de
55
Q451232
56
Q451230
57
Q451228
Considere que seja estimado um modelo de regressão linear entre duas séries temporais econômicas: inflação e taxa de juros. Sabe-se que estas séries são não estacionárias de ordem um e cointegradas. A respeito desta situação, considere as afirmativas a seguir. I - O teste t de Student é aplicável, na forma usual. II - Há risco de os resultados obtidos serem espúrios. III - Os resíduos desta regressão serão estacionários. É correto o que se afirma em
58
Q451226
59
Q451224
60
Q451222
