Acerca da teoria geral de modelos de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

A função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial permitem avaliar a qualidade do ajuste e decidir sobre a ordem do modelo a ser empregado.

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

A diferença entre um modelo ARIMA e um modelo SARIMA é a sazonalidade presente nos dados.

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

Ao se aplicar um modelo de tendência, cujo tempo é utilizado como variável explicativa em um modelo de regressão linear, deve-se utilizar o teste de Durbin-Watson para verificar a autocorrelação serial dos resíduos.

A avaliação tradicional de política econômica usualmente trata as instituições como variáveis constantes da natureza. No entanto, se os agentes possuem expectativas racionais e se comportam de forma ótima, é racional que o comportamento desses agentes seja dependente do ambiente institucional e das regras que geram esses mesmos comportamentos. Considerando que os agentes que determinam salários levam em conta, em suas decisões sobre salários nominais, a estrutura do mercado de trabalho, julgue os itens subsecutivos.

Barganhas salariais muito descentralizadas ou muito centralizadas produzem resultados superiores em termos de emprego e inflação, quando comparadas a situações intermediárias.

Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.

Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO serão eficientes, porém viesados e inconsistentes.

Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.

A hipótese de autocorrelação serial dos resíduos não é relevante para a demonstração de que os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.