1261 Q328913
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
No que se refere às propriedades dos mercados e dos agentes financeiros, julgue o item abaixo. Os testes de volatilidade são utilizados para testar a hipótese de racionalidade do mercado financeiro.
1262 Q328911
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos. O modelo de formação de preços por arbitragem (APT) baseia-se na hipótese de que há a possibilidade de ganhos por arbitragem sem risco, ou seja, dois bens idênticos podem ser vendidos a preços diferentes.
1263 Q328910
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

 O diagrama acima ilustra um conjunto de oportunidades de investimento do mercado (área sombreada), formado por carteiras com diferentes padrões de risco e retorno. O ponto R representa o retorno do ativo livre de risco da economia.

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

A carteira ótima de ativos de risco, representada pelo ponto T, maximiza a utilidade esperada dos investidores independentemente do nível de aversão ao risco.
1264 Q328909
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

 O diagrama acima ilustra um conjunto de oportunidades de investimento do mercado (área sombreada), formado por carteiras com diferentes padrões de risco e retorno. O ponto R representa o retorno do ativo livre de risco da economia.

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

A carteira ótima de ativos de risco, representada pelo ponto T, maximiza a utilidade esperada dos investidores independentemente do nível de aversão ao risco.
1265 Q328907
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A respeito dos modelos VAR, julgue o item abaixo. Na especificação VAR, é necessária a definição das variáveis endógenas para que se corrija o problema de identificação do modelo.
1266 Q328906
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.
1267 Q328904
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.
1268 Q328902
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.
1269 Q328901
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.
1270 Q328900
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens. No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.