1001
Q476830
1002
Q476828
A variância da variável regressora 
pode ser nula.
1003
Q476826
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. Se as variáveis regressoras forem perfeitamente multicolineares, não será possível obter de forma única os estimadores de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes do modelo de regressão.
1004
Q476824
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.
1005
Q476822
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. 
1006
Q476820
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como o melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R2).
1007
Q452189
Em um jogo de decisão simultânea repetido infinitas vezes, em que é de conhecimento mútuo que as empresas empregam a estratégia tit-for-tat, espera-se que as empresas sigam a estratégia A desde o primeiro mês.
1008
Q452187
A empresa I seguirá a estratégia B, caso seja a primeira a tomar a decisão em um jogo sequencial de duas rodadas.
1009
Q452185
Caso as decisões das empresas I e II sejam tomadas simultaneamente e apenas uma vez, há dois equilíbrios de Nash em estratégia pura.
1010
Q452183
A eliminação da coluna da estratégia B para a empresa II é suficiente para assegurar uma matriz de payoff típica do dilema dos prisioneiros.